个股夏普比计算

中国股市1990~2012各年收益。1990~2012历史平均收益(几何)标准差,夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美国标准普尔的对比

2000年以前,A股刚成立10年,没有太大可比性

天天基金里面的最大回撤,夏普比率,波动率是指什么?

夏普比率的计算
夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp
其中E(Rp):投资组合预期报酬率
Rf:无风险利率
σp:投资组合的标准差
它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
夏普比例(TheSharpe ratio)=(预期收益率 - 无风险利率)/投资组合标准差,也叫报酬与波动性比率,可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是,组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。
假设,投资者应该能够投资于政府债券并获得无风险收益率,那么夏普比率要决定的是超过这个最小无风险收益的那一部分的风险成分。在投资组合的风险回报理论框架中,其假设是承担越高的风险意味着应该产生更高的收益。
夏普比率是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一,对于基金投资者选购基金有着非常大的帮助。它能够更加细分投资标的的风险预期年化收益特征,让投资者构建更适合自己的风险预期年化收益投资组合。  
夏普比率计算公式其实很简单,理论上来说,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。如下:  
SharpeRatio=[E(Rp)-Rf]/σp  其中  
SharpeRatio:夏普比率  
E(Rp):投资组合预期报酬率  
Rf:无风险利率  
σp:投资组合的标准差  
夏普比率在计算上尽管非常简单,但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意。  
因为,夏普比率没有基准点,因此其大小本身没有意义,只有在与其他组合的比较中才有价值。而且,同一个资产,不同周期频率收益率,算出来的夏普值,根本就不是一回事。  
比如用每日的收益率算夏普值,和用每年的收益率算夏普,就不是一回事。在计算的时候,收益率和波动率周期是要一致的,你不能用日线数据算收益率,然后用周线算波动率。  
夏普比率在运用中应该注意的问题:  
1.用标准差对收益进行风险调整,其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时,夏普比率才能够作为一项重要的依据;  
2.使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的;  
3.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设;  
4.夏普比率没有基准点,因此其大小本身没有意义,只有在与其他组合的比较中才有价值;  
5.夏普比率是线性的,但在有效前沿上,风险与收益之间的变换并不是线性的。因此,夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误;

如何用excel算sharpe ratio

如何比较各种交易方法的优劣?并不是像有的人所想的那样,哪种操作手法的回报率高、哪种就是最好。打个比方来说,开杂货店赚到的五千块钱和去赌场赚到的一万块钱性质完全不同,一个具有可重复性,另一个几乎全凭运气。
所以有这么一种说法,好的投资就是用尽可能小的风险去获得尽可能大的利润。在专业的投资领域里,是用夏普比率(Sharpe Ratio)来比较各种投资方法的结果的。
夏普比率的计算公式是:
夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差
Sharpe ratio = Excess return / Standard deviation
首先在 Excel 表格里列出每年(或每个月)的收益率,然后减去同一时期无风险资产(比如短期联邦债券)的收益率,得出来的是超过无风险收益的净回报率。
得出的净回报率再用 Excel 表格的公式计算出两个数据:
一个是平均净回报率,计算公式是 Average(D6:D15) = 15.1%
另一个是净回报率的标准差,计算公式是 STDEV(D6:D15) = 9.2%
最后把平均净回报率除以其标准差得出的比值就是夏普比率: Average / STDEV = 1.64
夏普比率越大,就说明获得同样投资收益率的波动性比较小,也意味着投资回报率的可复制性也越高。

乔的基金与标准普尔500的夏普比率分别是多少

道琼斯股票指数是世界上历史最悠久的股票指数,它被称为股票价格平均数。
除了道琼斯股票价格指数,标准·普尔股票价格指数也非常有影响力的美国,它是全国最大的证券研究机构即本公司编制的标准·普尔股票价格指数。英语
纳斯达克股票市场的所谓全国证券交易商自动报价系统协会(NASDAQ),证券交易商自动报价系统,即全国协会,是由证券交易商协会(全国证券交易商协会)于1971年建成美国证券公司监管报告的股票买卖电子交易市场的股票交易价格。

股票收益的期望和标准差计算。

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股票的标准差

你没有列出相关系数,怎么求标准差啊?